Kuninkaanlinnalla ja Plaza de Orientella ollessa on mahdollista vierailla vieressä olevassa luostarissa, joka on Real Monasterio de la Encarnación. Se edustaa Madridille ominaista, keskiaikaista rakennustyyliä (barroco madrileño), joka sai alkunsa 1500-luvulla ja jossa yhdistellään vähäkoristeellista renessanssityyliä ja äärikoristeellista barokkityyliä.